CEO @ Marketmaker.cc | CTO @ Cmdop.com

Eugen
Soloviov

Fullstack · DevOps · 量化交易开发者

构建算法交易平台、HFT 基础设施以及 AI 驱动的开发者工具。自 2011 年起从事交易。

20+
开发年数
15+
交易年数
695
GitHub stars
1088
GitHub 仓库

01. 关于

关于我

我是 Marketmaker.cc(一个算法交易平台)的 CEO,同时也是 Cmdop.com 的 CTO。

我自 2011 年起就对加密货币和股票市场感兴趣。从手动交易起步,逐步实现全面自动化,目前专注于构建 HFT 基础设施和算法交易平台。

全栈开发者,精通 TypeScript/JavaScript, Python, Go。常驻莫斯科。

当前重点

HFT 基础设施

正在构建 ZigBolt —— 基于 Zig 的消息系统,目标 IPC 延迟 <100ns,50M+ msg/sec

📊

算法交易

Marketmaker.cc —— 用于多时间框架策略的剥头皮终端与回测引擎

🤖

AI 工具

SDKRouter 支持 300+ AI 模型,DjangoCFG 集成 Pydantic AI 代理,Cmdop 远程管理

📡

市场数据

StockAPIs.com —— 来自 100+ 交易所的加密市场数据,延迟 <100ms

02. 量化交易

Trading Engineering 与 HFT

在低延迟执行系统、高保真回测引擎以及跨多种编程语言的自动化上线监控方面拥有深厚专长。

回测

Backtesting Engine

PythonZigOptuna
  • 开发了一套 tick-sim 引擎,可逐分钟匹配实盘机器人行为,消除回测与实盘的偏差。
  • 使用 Optuna(TPE、CMA-ES)实现 遗传优化,支持 50+ 线程的并行参数搜索。
  • 搭建了 3 节点分布式计算集群,配合 内存缓存,将回测速度提升 26 倍。
  • 新增 22 种 K 线构建方法,包括 Renko、Range 与 Tick/Volume Imbalance 柱

上线监控

Event-Driven Execution

RustZiggRPC
  • 使用 Rust 和 Zig 构建超快 上线监控器,通过 API 与 market-diff 检测识别新交易对。
  • 开发低延迟、事件驱动的执行管线,可在高波动事件中自动交易。

HFT

High-Frequency Trading

GolangRustC++
  • 抢跑算法:开发低延迟订单簿分析器,同时处理 L1(10ms)和 L50(20ms)数据流,通过自适应偏差缩减来捕获操纵者订单。
  • 做市与剥头皮:实现 Avellaneda-Stoikov 等模型与高性能 FIX 协议剥头皮策略。
  • 执行优化:使用 fasthttp 和自研 gRPC 适配器优化执行路径,下单速度达到 3–7ms。

Arbitrage Systems

Multi-Market Exploitation

GoPythonNext.js
  • 跨交易所与配对套利:连接 30+ 交易所。构建 spot/futures 套利,采用两阶段相关性背离方法与高级限价单管理。
  • Kimchi Premium:使用 Go 后端 + Next.js 仪表盘为韩国交易所(Upbit)开发实时监控与交易平台。
  • 预测市场:构建 Polymarket 套利与跟单机器人,利用事件驱动的市场低效。
  • 统计套利:研究并实现基于伪图的 stat-arb 模型(包含 Bellman-Ford 算法)。

投资组合优化

Quantitative Modeling

PythonSciPyMath
  • Hierarchical Risk Parity (HRP):使用层次聚类(树状图)与协方差矩阵实现 HRP,实现最优风险分配。
  • 风险管理:集成 Hull-White CVaR 修正,根据当前波动率缩放收益,动态将风险资产转为现金。
  • Modern Portfolio Theory:对加密组合应用均值-方差优化与 efficient frontier 建模。
  • 自动平衡器:为 Tinkoff ETF 构建生产级平衡机器人,按规则自动再平衡投资组合。

03. 技术栈

我使用的技术

编程语言

TypeScript JavaScript Python Go

语言(基础)

Swift Zig Rust Lua C++ C# Kotlin Haskell

数据库

PostgreSQL QuestDB Redis MongoDB DuckDB Parquet Tarantool MySQL SQLite ClickHouse Apache Kafka Hasura

API 与协议

GraphQL gRPC REST WebSocket FIX Protocol

前端

React Vue Svelte Angular SwiftUI UIKit Apache ECharts React Stockcharts

跨平台

Electron Ionic Capacitor

交易所 API

CCXT Binance Bybit GateIO MEXC Bitget Tinkoff Invest

DevOps 与基础设施

Docker Docker Compose Docker Swarm Kubernetes containerd CRI-O Nginx Apache Traefik Istio Ingress Gateway API Dokploy Terraform Argo CD Pulumi Prometheus Grafana

05. 项目

我正在构建的

涵盖我自己的产品、开源工具以及 HFT 基础设施研究。

交易

ZigBolt

active

基于 Zig 的高性能消息系统 —— Aeron 的竞争者。目标:IPC RTT <100ns,50M+ msg/sec。

Zig HFT IPC

trading-ipc-bench

active

算法交易的 IPC 基准测试:共享内存、Unix sockets、NNG、ZeroMQ、gRPC、Aeron —— p50/p95/p99 延迟。

Go C++ Benchmarks

bingx-leverages

active

用于逆向工程 BingX 杠杆层级 API 的 Python 库。

Python BingX

StockAPIs.com

wip

来自 100+ 交易所的加密市场数据,延迟 <100ms。用于组合管理和自主交易的 AI 代理。

Python QuestDB Parquet Redis

Profitmaker.cc

wip

开源交易终端(前端 + 后端),支持自托管,可通过模块扩展。

TypeScript React

Trender

wip

高性能 tick-sim 回测引擎,配备 Optuna 遗传优化。1 秒级钻取、分布式集群(50+ 线程)以及 22+ 种 K 线构建方法。

Python Zig DuckDB Numba

PolyTracker

concept

Polymarket 分析平台,含跟单交易、内幕检测与套利扫描器。

TypeScript Python

Avellaneda-Stoikov

paused

Avellaneda-Stoikov HFT 做市模型实现。包含多个版本以及 TigerBeetle 集成。

Python HFT Market Making

Frontrunner

paused

Bybit HFT 机器人 —— L1/L50 订单簿分析、自适应偏差缩减与热连接预热。下单 3–7ms。

Go Rust fasthttp HFT

simple-fast-fix-scalper

paused

C++ 编写的高性能 FIX 协议剥头皮策略。

C++ FIX Protocol HFT

vector-arbitrage

paused

面向加密交易所的 C++ 向量套利系统。

C++ Arbitrage

solana-arbitrage

paused

基于 Rust 的 Solana 套利机器人。

Rust Solana Arbitrage

Listing Monitor

paused

Upbit/Bithumb 上线的事件驱动监控器。通过 gRPC 从 Telegram 提取信号,延迟 <100ms。使用 Rust 和 Zig 优化。

Rust Zig gRPC Listing

Binance Listing Rocket

paused

Binance 上线事件自动化交易。

Python Listing Binance

Calculate Listing Profit

paused

下载上线事件前后的成交数据,构建 K 线数据,并提供详细的盈利情景分析。

Python Analytics

Markowitz Portfolio

paused

面向加密组合的实用 Modern Portfolio Theory —— 均值-方差优化、efficient frontier。

Python Portfolio

copytrader

paused

加密交易所的跟单交易平台。

TypeScript gRPC

Pair Arbitrage (Binance)

paused

Binance 上的 spot/futures 配对套利 —— 用于检测相关性背离的指标、信号与机器人。

Python Binance Arbitrage

deep-profitmaker

paused

基于 Deep.Foundation 的伪图交易架构。

TypeScript Deep.Foundation

Tinkoff ETF Balancer Bot

paused

通过 Tinkoff Invest API 自动重新平衡 ETF 投资组合的开源机器人。

Python Tinkoff

candle-trade-visualizer

paused

面向交易数据的 OHLCV K 线可视化工具。

TypeScript Charts

benchmarks-trading

paused

连接预热后跨交易所的下单延迟基准 —— ping、keep-alive、p50/p95/p99。

Go Benchmarks HFT

market-manipulator-detection

paused

用于检测市场操纵模式的 Rust 库。

Rust Analytics

candle_aggregator_benchmark

paused

Rust OHLCV K 线聚合器、批量聚合器与生成器,附带基准测试。

Rust OHLCV

hyperliquid-c

paused

Hyperliquid 交易所 API 的 C 适配器/SDK。

C HFT Hyperliquid

AI

个人项目

合同与自由职业

墓地

出版物